1606年2月，克里斯欽安四世在哥本哈根東北面的城墻外購置了46塊私人土地。他將這些土地聯合起來建成了一個休閑花園（也就是后來的羅森堡宮花園）并在園中修建了一個亭子。這個兩層樓高，頂部裝有塔樓和旋頂的亭子于1607年建成。1613~1624年，這個亭子不斷被擴建并增加了很多附屬建筑。在北面的“冬屋（Winter Room）”中克里斯欽安四世懸掛了他從安特為普買來的75幅油畫，該房間的布局至今未變。在“長廳（Long Hall）”中曾被放置了24幅克里斯欽安用來教育子孫的油畫。
早期的羅森堡宮在1634年定型。丹麥皇家的建筑大師HansvanSteenwinckle在城堡的東面加建了一個塔樓。這個塔樓結構緊湊，四面封閉，布局合理；整個樓用的是荷蘭在文藝復興時期所慣用的紅墻綴以灰色沙石的風格。整個城堡被一整條護城河圍繞，北面的一座吊橋通向城堡的主入口，但通過城堡南面建在花園內的“綠橋”也可以離開城堡。除了上述1634年建成的塔樓之外，城堡其他的建筑可能都是克里斯欽安四世設計的，并且很可能他監督了整個建筑的施工。羅森堡宮是他鐘愛的住所并于1648年于此辭世。
1705－07年，弗雷得里克四世將“長廳”的裝飾改變為現在人們看見的反映戰爭和政治主體的繪畫穹頂。這次改變使“長廳”的裝潢成為歐洲最美麗的巴洛克風格室內裝潢之一。1710年起，由于弗雷德里克宮的建成，羅森堡宮不再作為皇家住所。早在1658年弗雷德里克三世時，羅森堡宮就被用于存放皇家的私人珍寶。這也是羅森堡宮現在的主要用途。1833年弗雷德里克六世將城堡改為了博物館并于1838年對外界開放。現在羅森堡宮由丹麥國家所有，陳列了大量的珍寶，包括丹麥皇冠珠寶和丹麥皇家收藏品。
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